2010년 9월 21일 화요일

Duration and Convexity Together

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댓글 3개:

  1. kthwow2010년 9월 21일 오후 9:59

    Dollar duration = bond price 변화 / rate level 변화
    (DV01) = (108.1757-108.2615)/ (4%-3.99%)

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  2. kthwow2010년 9월 21일 오후 10:05

    Dollar convexity = dollar duration 변화 / rate level 변화
    (DC01) = (-856.6126+857.4290) / (4%-3.99%)

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  3. kthwow2010년 9월 21일 오후 10:06

    Convexity = Dollar convexity/ Bond price

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