2010년 9월 17일 금요일

Delta-normal approach

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댓글 3개:

  1. kthwow2010년 9월 17일 오후 9:14

    Truncated Taylor Series
    : change in Stock*Delta + 0.5*Gamma*change in Stock^2 + Change in Volatility*Vega

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  2. kthwow2010년 9월 17일 오후 9:15

    f(x0)는 블랙슐즈 모형에 의해 만들어진 옵션가격

    ** 실제 테일러 근사치와 full reprice 는 차이가 없다

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  3. kthwow2010년 9월 17일 오후 9:16

    N(d1)은 옵션의 델타이다

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