2010년 9월 18일 토요일

The Black-Scholes Merton Model (BSM)

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댓글 2개:

  1. kthwow2010년 9월 18일 오후 9:25

    wow~~ 블랙슐즈에서 옵션가치는 최소가치+변동성가치로 되는군...

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  2. kthwow2010년 9월 18일 오후 9:27

    최소가치는 주식이 최소하나마 무위험수익률정도로 오른다고 가정했을때 그 주식의 Fv를 현재가치화 한 가격이군...

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